Заховані скарби Кшесинской ентузіасти-пошуковці ось уже понад століття хочуть знайти неодмінно. Матильда була близька з імператором Миколою Другим, була знайомою і інших членів царської сім'ї, фліртувала з Сергієм і Андрієм Михайловичем; за останнього навіть вийшла заміж, ставши княгинею. Отримувала подарунки від вінценосних осіб, зібрала дечого на чорний день. Та й на сцені не задарма виступала!
Але сталася революція: влітку 1917 р Кшесинская з Петрограда «рвонула» на південь Росії, а з Кисловодська потрапила до Новоросійська: звідти вже виїхала за кордон. Але без коштовностей! А у неї були багато золоті речі. Одну з них - гребінь з дуже чистого золота оцінювали в 2 мільйони рублів. Це був артефакт, знайдений експедицією в стародавній гробниці і знятий зі скелета. Річ називалася «гіперборейської». Гребінь подарував Кшесинской князь Андрій Михайлович, викупивши річ з музею.
Після втечі Матильди в її особняку господарювали більшовики. Брали все цінне. Частина, що залишилася економка балерини лише показувала місця «прятушек», де знаходилися коштовності. Реквізитори обшукували особняк аж до розкриття підлог і копання ям в підвалі. Дісталося більшовикам трохи коштовностей, Кшесинская десь сховала основну їх частину. Йшли розмови, що під особняком вирита девятиметровой глибини шахта, а в неї спущено 40 ящиків з дорогоцінними речами балерини. Тому більшовики і рилися в підвалі.
На початку березня того 1917 року Кшесинская мешкала по квартирах друзів. Особняк, заарештований новою владою; сподівалася, що повернуть. Чи не повернули! А Коллонтай зухвало носила ще й Горностаєва манто Матильди. Кшесинская почала судитися з Петрограду комітетом. Більшовики тоді заселили її особняк солдатами самокатную батальйону. Довелося піймавши облизня Петроград актрисі залишити. Залишила вона і дачу в Стрельні площею 10 га. Ось там є де було зарити скарби! Матильда влітку 1917 р закопала там здохлого свою собаку в присутності князя Сергія Михайловича і його солдатів. А потім і поїхала на південь.
Якщо скарби сховали в собачій могилі, то Сергій Михайлович знав про це і міг викопати коштовності. Але князя незабаром заарештували і стратили більшовики в липні 1918 року - це сталося на Уралі, ніяких цінностей у внука Миколи Першого при собі не було. Нині князь реабілітований і став навіть новомучеників для РПЦ. А Кшесинская за кордоном в той час говорила всім, що тільки повернення в Росію зробить її багатою.
Скромно жила, але мала віллу в Кап-д`Ай емігрантка Матильда, ймовірно, щось залишила в Петрограді цінного. У 1929 році стала заробляти, відкривши в Парижі балетну студію.
Прожила довго - мало не сто років; похована на Руському цвинтарі в столиці Франції. Її дачу в Стрельні розібрали в 1956 р Сьогодні на тому місці «консульська село» - селище для іноземців, що приїжджають в Росію.